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SKU SKU17758
Poids 1.00 lbs
Auteur(s) Sheldon Natenberg
Éditeur Valor
ISBN 9782909356891
Votre prix: $103.95
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Depuis sa toute première parution à la fin des années 1980, « Volatilité et pricing des options » est l’un des livres les plus lus chez les traders d’options actifs partout dans le monde. Le travail le plus complet sur la théorie et la pratique des options, une lecture incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à un domaine du risque financier et de la gestion des actifs qui connaît l'une des plus fortes croissances.

Sheldon Natenberg  a commencé sa carrière de trading en 1982 en tant que teneur de marché indépendant dans les options sur actions au Chicago Board Options Exchange. Depuis 1985, il trade les options sur matières premières, également en tant que trader de parquet indépendant, sur le Chicago Board of Trade. Sheldon est également devenu un éducateur très actif. À ce titre, il a dirigé des séminaires sur les Bourses majeures du monde entier, y compris le Chicago Board of Trade, le Chicago Mercantile Exchange, le Chicago Board Options Exchange, le New York Mercantile Exchange, le London International Financial Futures Exchange, le German Futures and Options Exchange, le Sydney Futures Exchange et le Singapour International Monetary Exchange. Il a aussi conduit de nombreux séminaires en interne pour les firmes de trading professionnelles aux Etats-Unis et à l’étranger.

Combinant une explication claire de la théorie de pricing des options avec une analyse approfondie des stratégies de trading, le livre est une lecture exigée pour ceux qui aspirent à devenir traders d’options professionnels.

La nouvelle édition de Volatilité et pricing des options est entièrement mise à jour pour refléter les développements les plus récents et les tendances dans les marchés d’options, aussi bien sur le plan des produits que des stratégies de trading. Le livre traite tous les aspects des options, y compris les modèles de pricing, les considérations de volatilité, les stratégies de trading élémentaires et avancées et les techniques de gestion du risque. Très bien écrit et facile à comprendre, le livre fournit une explication pratique des concepts clés essentiels au succès.

Table des matières
1. Le langage des options
Caractéristiques d’un contrat - Exercice et assignation - Intégrité du marché - Dépôt de garantie - Procédures de règlement
2.  Stratégies élémentaires
Simples stratégies d’achat et de vente - Caractéristiques de risque/rentabilité - Combinaison de stratégies - Construction d’un graphique à l’échéance
3. Introduction aux modèles de pricing théoriques
Espérance de gain - Valeur théorique - Un mot sur les modèles - Une simple approche - Prix d’exercice - Durée de vie - Prix du sous-jacent - Taux d’intérêt - Dividendes - Volatilité
4.  Volatilité
Marches au hasard et distributions normales - Moyenne et écart-type - Prix du sous-jacent comme moyenne d’une distribution - La volatilité en tant qu’écart type - Distributions log-normales - Écarts types journaliers et hebdomadaires - Volatilité et variations de prix observées - Une note sur les produits de taux d’intérêt - Types de volatilités
5.  Utiliser la valeur théorique d’une option
6 Valeurs des options et changement des conditions de marché
Le delta - Le gamma - Le thêta - Le vega ou kappa - Le rhô - Résumé
7.  Introduction au spreading
Qu’est-ce qu’un spread ?   Pourquoi un spread ?   Le spreading comme outil de gestion du risque  
8.  Spreads de volatilité (écarts de volatilité)
Backspread (appelé aussi ratio backspread ou long ratio spread) - Ratio vertical spread (écart vertical à ratio) - Straddle - Strangle Butterfly (écart en papillon ou écart papillon) - Time spread (écart horizontal) - L’effet d’un changement de taux d’intérêt et de dividendes - Écarts diagonaux - Autres variantes - Sensibilités des écarts - Choisir une stratégie appropriée - Les ajustements - Passer un ordre sur un écart  
9.  Les considérations de risques
Choisir le meilleur écart - Considérations pratiques - Quelle marge d’erreur ? - Dividendes et taux d’intérêt - Qu’est-ce qu’un bon écart ? - Ajustements - Une question de style - Liquidité
10.  Écarts haussiers et baissiers
Positions nues - Écarts haussiers et baissiers à ratio - Écarts papillons et écarts calendaires haussiers et baissiers - Écarts verticaux
11.  Arbitrage d’options

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Positions synthétiques - Conversions et reversals - Risque d’arbitrage - Boxes - Jelly rolls - Utilisation des synthétiques dans les écarts de volatilité - Trader sans valeurs théoriques
12.  Exercice anticipé d’options américaines
Options sur futures - Options sur actions - L’effet d’un exercice anticipé sur les stratégies de trading  
13.  Se couvrir avec les options
Les calls et puts de protection - Vente d’options couvertes - Fences - Stratégies de couverture complexes - Assurance de portefeuille
14.  La volatilité revisitée
Certaines caractéristiques de la volatilité - Prévision de volatilité - Une approche pratique - Quelques réflexions sur la volatilité implicite
15.  Les futures sur indices d’actions et les options
Qu’est-ce qu’un indice ?  Calculer un indice - Répliquer un indice - Futures sur indice d’actions - Arbitrage d’indice - Options sur indices - Biais dans le marché d’indice
16.  Spreading inter-marché
Une couverture inter-marché - Relations de volatilité - Écarts de volatilité inter-marché - Options sur écarts
17.  Analyse d’une position
Quelques exemples simples - Représenter graphiquement une position - Une position complexe - Positions sur options sur futures
18.  Modèles et le monde réel
Les marchés sont sans friction - Les taux d’intérêts sont constants pendant la durée de vie de l’option - La volatilité est constante pendant la durée de vie de l’option - Le trading est continu - La volatilité est indépendante du prix du contrat sous-jacent - Skewness et kurtosis - Volatility skews (skew de volatilité) - Une réflexion finale

Appendice  A  Un glossaire de la terminologie
Appendice  B  Les mathématiques du pricing d’options
Appendice  C  Les caractéristiques des écarts de volatilité
Appendice  D  Quelle est la bonne stratégie ?
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Appendice  F  Lectures recommandées

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Ce que d'autres experts en disent ...

« Le travail le plus complet sur la théorie et la pratique des options… une lecture incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à un domaine du risque financier et de la gestion des actifs qui connaît l’une des plus fortes croissances. »   Jack Sandner, président du Chicago Mercantile Exchange

« Enfin un livre qui contribue à combler le vide… la meilleure publication depuis longtemps. La volatilité, ce facteur de marché que tant d’auteurs ont ignoré, a enfin reçu un traitement de choix. »   Futures Magazine

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